Power point of the fourth chapter of the advanced investment management book by Rai and Poyan Far with the topic of portfolio optimization; Markowitz model
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 62 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 1036 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 38 |
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر با موضوع بهینه سازی پرتفوی؛ مدل مارکویتز، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
بازده مورد انتظار
ریسک پرتفوی
کوواریانس چیست؟
ضریب همبستگی
بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز
تعین پرتفوی کارا
ترکیبات دو دارایی ریسک دار
انحراف معیار بازده یک پرتفوی دو سهمی
حالتهای مختلف کوواریانس بین اوراق بهادار
مرزکارادرحالت فروش استقراضی غیرمجاز
مرزکارا درحالت فروش استقراضی مجاز
قسمتی از متن:
هری مارکویتز در سال 1952 مدل پیشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائه داد . از برجسته ترین نکات مورد توجه در مدل مارکویتز توجه به ریسک سرمایه گذاری نه تنها بر اساس انحراف معیار یک سهم بلکه بر اساس ریسک مجموعه سرمایه گذاری است.
مفروضات مدل مارکویتز :
1_ سرمایه گذاران ریسک گریزند و دارای مطلوبیت مورد انتظار افزایشی, و منحنی نهائی ثروت آنها کاهنده است .
2_ منحنی های بی تفاوتی سرمایه گذاران تابعی از نرخ بازده و واریانس مورد انتظار است .
3_ هرگونه سرمایه گذاری تا بینهایت قابل تقسیم است.
4_ سرمایه گذاران افق زمانی یک دوره ای داشته و این برای همه آنها مشابه است
5_سرمایه گذاران در یک سطح مشخصی از ریسک بازده بالاتری را ترجیح میدهندو برعکس.
توضیحات:
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.